今月は、MSCIの定期リバランスが控えています。

まだ、時間があるので、今回は、日銀 ETFオペについて

話しておきたいと思います。

 

発動は、前場のTOPIX現物騰落率で判断している。

基準は明確ではない。受注した証券は、

後場の先物VWAP値に対してコストを考慮した

プライスを各ETFに上乗せし、日銀が信託銀行を通して

買い付ける。証券会社は、先物をショートカバーし、

ETFを日銀(信託銀行)に売る。

今までは、上記オペレーションが大半である。

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。