始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】 

FTSEリバランスは無難に通過、年内案件は配当再投資先物買いとTOPIX月末リバランスだけとなった。

配当再投資先物買いは、先物総額で2,200億円から2,500億円を見込むが、影響は限定的であろう。

MSCIのPOデンソーの買いリバランス株数は、20日終値で1,000万株強だが、大きな動きにはならなそう。

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • 配当再投資先物買い（12/27～28、権利付き最終12/27）
  • TOPIX　12月28日月末リバランス

 2.今後のインデックスイベント

  • TOPIX　1月30日FFWリバランス
  • TOPIX　2月28日月末リバランス
  • MSCI　2月29日定期リバランス

3.スケジュール一覧

4.通過イベント

  •  FTSE　12月15日定期リバランス

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント   

  • 配当再投資先物買い（12/27～28、権利付き最終12/27）

権利付最終日27日から28日にかけて配当再投資先物買いが発生する。

3月／9月ほどでは無いが、年末で参加者が少なくなることもあり、ある程度は影響が出る可能性がある。

日経平均で約550億円（≒1700枚）、TOPIX筆頭に荷重型で1,700〜2,000億円（≒TOPIX7千枚）

また、REITでは130億円ほどの買い需要となる。

 

  • TOPIX　12月28日月末リバランス

全体としては、売り1,000億円、買い30億円

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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