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【総評】    

投資主体別売買状況・現先合算（7月3週）－日経平均が大幅安のなか海外投資家は大幅売り越し

7月第3週（7月16日～7月19日）の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が4週ぶりの売り越し（8,200億円）、個人は2週連続の買い越し（3,900億円）となった。

同週の日経平均は大幅安となった。米国が対中規制を強化するとの観測が伝わったことで、半導体株が大きく売られる展開。

週間で1,100円超の下落となるなか、海外投資家は現（-2,500億円）先（-5,700億円）ともに大幅に売り越し。個人は相場が下落するなかで押し目買いが優勢で買い越した。

尚、この週は、前週比では小規模であるがETFオペ（MAXIS分）が実行されている。

注目されている年金動向では、信託に関してはNK225先物を除くと売り越しとなっており、今のところ年金が日本株を積み増している気配はない。日本株の相場が大幅に下落しているが、GPIFの四資産の全てが下落しているような状況下で中央値25%を守るリバランスによる日本株買いは、まだ期待できそうもない。また、日本株のウエイトそのものを引き上げる可能性は消えていないが、その動きはまだ観測されていない。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

  • TOPIX7月30日FFWリバランス／ FFW10-12月決算銘柄定期見直し公表7月5日

FFW見直しリバランス（10-12月決算銘柄定期見直し）が公表されている。

リバランスは片側4,400億円、元々は買い越しリバランスであるため、売り方向ではTOPIXを広く浅く売ることとなる。

TOPIX FFW(4月)リバランスで買い筆頭であったファストリが大幅アンダ–パフォームしたということがあったが、それに続き、今月のリバランスで買い筆頭であるルネサスが今のところ大幅安。。。この影響もあり、リバランススプレッドは逆方向に転じている。

この続き：862文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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