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【総評】    

投資主体別売買状況・現先合算（9月2週）－海外投資家は1兆円超売り越し　個人は買い越し

9月第2週（9/9～9/13）の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が4週連続の売り越し（-1.1兆円）、個人は2週連続の買い越し（+2,300億円）となった。

同週の日経平均は週間では上昇。為替に神経質な展開となり、ドル安円高を受けて売られる日が多かったものの米CPIを通過し一転円安となった12日に1,200円高。週間では190円ほどのプラスとなった。そのなかで海外投資家は現物（-1.5兆円）を中心に1兆円超の売り越し。個人は買い越しとなった。

尚、この週はS Q週出会ったため、ノイズが多く、実態が掴みにくい。

 

信託は、現物では売り越し600億円となっているが、公的年金の買いは少なくとも1千億円はあったはずなので、他に1〜2千億円の売りがあったことになる。この時期、ゆうちょ銀行の指定単独運用の売却が観察されることが多く、この週から次の週まで、その売りがあった可能性が高い。

9/17の週では、少なくとも1千億円、多ければ2千億円の売り観測があり、主体別信託では、9月第2週に続き第3週も売り越しかもしれない。

一方で、先週指摘した公的年金の日本株ウェートであるが、足元の上昇を受けて、24％を回復してきていると思われる。買い余力は5千億円前後となり、急がなくとも、調整可能なレベルにあるといって良さそうだ。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント  

  • 日経平均定期入替え、リバランス日9/30

日経平均ウエイトキャップ適用で、ファストリ（9983）の株価換算係数3.0×0.9（掛け目）＝2.7となる。日経平均全体の運用規模3万ユニット（みなし額面50円換算）内のファストリの株数は9千万株で、適用後は8.1千万株となる。

除外：日本紙（3863）DIC(4631)

採用：良品(7453)、NRI(4307)

この続き：221文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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