インデックスイベント投資塾

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【総評】    

 投資主体別売買状況・現先合算（11月1週）－日経平均1,400円高のなか海外は買い越し　個人は売り越し

11月第1週（11/5～11/8）現先合算した投資主体別の売買は、海外が2週ぶりの買い越し（+7,700億円）、個人は2週ぶりの売り越し（‐8,800億円）。

同週の日経平均は大幅高。トランプトレードから買い優勢で、週間では1,400円の上昇となった。そのなかで海外投資家は現物（+1,900億円）、先物（+5,800億円）ともに大幅な買い越し。

反対に個人は現物（-7,400億円）、先物（-1,300億円）を大幅に売り越し。

政治イベントを通過し、上昇相場となる中で海外の順張り、個人の逆張りという、東京市場でよく見かけるかたちとなった。

セブンアイＨＤがMBOによる非公開化を創業家から提案・・・との報道、日経平均の入れ替えは？

セブンアイHDが非公開化した場合の日経平均入れ替えに関するレポートが早くも出ているようだ。

入れ替え候補銘柄はベイカレント（6532）、パンパシＨＤ（7532）。

日経平均の構成銘柄が上場廃止になる場合、上場廃止が 定期入れ替えの3月末、9月末に近ければ、定期見直しの一部として扱われる。それ以外は臨時入れ替えとなり、入れ替え銘柄は上場廃止が決まった後に公表、入れ替えは上場廃止時に実施される。

セブンアイが上場廃止とならなかったとしても、定期見直し 時には業種バランスの観点から消費セクターの銘柄が優先的に追加される可能性が高いため、いずれにせよ両銘柄は定期見直し時の追加候補でもあり、要注目である。

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

【1】現在進行中のインデックスイベント  

• Russell/Nomura_11月定期・・・リバランス11/19

11月1日、リバランスが公表された。パッシブ運用は、ラッセルノムラ・プライム指数のみ。

ターンオーバーは片側で1.5%、金額で600〜700億円想定。総じて、個別銘柄で大きな影響はない。

年金の一部では、既にリバランスを進めているようだ。

売り銘柄：NTT（9432）、ソニー（6758）、日立（6501）が金額上位だがリバランス金額は20億円を超えない程度と小さい。

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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