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【総評】  

投資主体別売買状況・現先合算（10月4週）

10月第4週（10/20～10/24）の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外2週ぶり買い越し（+6,400億円）、個人は2週ぶり売り越し（-5,200億円）。

この週の日経平均は大幅高。米地銀の信用リスクや米中貿易摩擦に対する過度な警戒が後退、AI関連が指数上昇を牽引し週間で約1,700円上昇。

海外は現物（+6,400億円）を中心に買い越し。個人は大幅な売り越しとなった。

 

この週、信託（≒年金）に関しては、大きな動きは見られなかった。

10月は総じて堅調な相場展開が続いてきたが、GPIFのウエート調整売りは非常に緩やかで、マーケットの上値を抑えるような売り方になっていない。

足元の日本株ウエートは25%台半ばであり、引き続き上昇局面では緩やかな売りが継続するであろう。

もっともそのサイズは大きく無いと想定されるので意識する必要はない。尚、11/7にGPIFの9月末運用報告が公表される予定である。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

  • NK225入替え（基準日11/4）

ニデック（6594）(株価換算係数＝1.6) → イビデン（4062）(株価換算係数＝1.0)

 

日経平均型3万ユニット想定

ニデック（6594）株価1,883円×4,800万株売り≒904億円：1日平均売買高の1日分程度

イビデン（4062）株価14,615円×3,000万株買い＝4,385億円：1日平均売買高の5日分程度

不足分の約3,500億円弱の225型売り

 

  • MSCI Japan 定期見直し(実施11/21（変則日程）｜公表は11/6早朝

除外（予想）：明治HD（2269）、ヤクルト（2267）、日清食（2897）、東京メトロ（9023）、SGHD（9143）

1日平均売買高の2～5日分

採用（予想）：荏原（6361）、JX金属（5016）、西武HD（9024）

1日平均売買高の0.4～7日分

     

    • TOPIX_11月リバランス（11/27）

     

    【2】今後のインデックスイベント

     

     

      【3】スケジュール一覧

       

       

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      インデックス（リバランス）分析のコラム

      収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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