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【総評】  

投資主体別売買状況・現先合算（11月3週）－日経平均大幅安も個人は買い越し

11月第3週（11/17～11/21）現物・先物の両取引を合算した主体別の売買は、海外が2週連続の買い越し（+7,400億円）、個人は2週ぶりの買い越し（+1,300億円）となった。

この週の日経平均は大幅安。エヌビディアの決算は好調だったが、AI関連に対する過剰投資の懸念から売り優勢。

そのなかで海外は現物を売り越し（-3,800億円）、先物は買い越し（+11,200億円）。個人は現（+1,200億円）先（+100億円）ともに買い越しとなった。

海外の先物買いはTOPIXが中心で、自己のTOPIX先物売り（‐6,900億円）と併せてみると、規模の大きなポジション異動があったと推察される。

 

配当金支払日(メイン12月上旬)　発行済株数ベース10兆円

11月下旬～12月上旬にかけて、主に9月中間決算銘柄の実際の配当金支払いが集中する。

9月末に実行済みの配当再投資先物買い2兆円（推定）を除外すると、8兆円の資金ができる。

配当金が全て再投資されるわけではないが、心理的にも好影響を与えやすい。

配当金支払い予定

12/1の週：約3.8兆円（12/1，2，5が金額大きい）

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

  • 先物ロール（メイン12/8、9 ）

 

  • FTSE 12月定期リバランス(12/19)

FTSE All-world　リバランス片側0.4％、金額約500億円、影響軽微。

FTSE Blossom

FTSE Blossom Sector relative

 

  • Morningstar GDI12月定期リバランス(12/19)

 

  • TOPIX_12月リバランス（実施12/29）

 

 

【2】今後のインデックスイベント

  • TOPIX_1月FFW リバランス

 

  • 日経平均_ウエイト・キャップ観測日（1/31）

 

 

【3】スケジュール一覧

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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