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【総評】  

投資主体別売買状況・現先合算（2月3週、2月16日～2月20日）　-　信託大幅売り越し

現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が3週ぶりの売り越し（-500億円）、個人は3週ぶりの買い越し（+6,100億円）。

同週の日経平均は下落。AIによるネガティブな影響が意識され、ソフトウェア関連を中心に売りが優勢となった。

そのなかで海外は現物を買い越し（+5,400億円）、先物を売り越し（-5,900億円）、合算では小幅に売り越し。個人は買い越しとなった。

海外に関して、TOPIX先物売りの多くはおそらく公的の売りであり、NK225先物売りは短期筋が中心と思われ、海外の中長期投資家が売り越しに転じたかは定かではい。

 

リバランスと思われる信託銀の現物売りが1兆円に迫る規模（-9,500億円）となり、現先合算（-6,300億円）でも売り主体筆頭となった。

足元のGPIF四資産の日本株ウエートは25.7%前後で着地したであろう。

従って、今すぐにウエート調売りを実行する必要性は高くないが、引き続き、株価が上昇すれば調整売りが出てくるであろう。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

  • 先物ロール（SQ  3/13)

 

  • TOPIX_3月リバランス（実施3/30）

自己株消却中心で、売り方向メインのリバランスとなる。

片側4千億円のリバランスだが、売り方向は二銘柄で半分以上を占有。

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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