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投資主体別売買状況・現先合算（3月1週、3月2日～3月6日）　－　信託銀が現物を大幅売り越し

現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が2週ぶりの売り越し（-7,600億円）、個人は2週ぶりの買い越し（+9,600億円）となった。

同週の日経平均は大幅安。中東情勢の緊迫化を受けてリスクオフムードのなか、海外は現物を買い越し（+2,400億円）、先物を大幅に売り越し（-1兆円）た。

個人は調整局面で大幅に買い越し。

信託が現物を1兆円超売り越しており、日本株ウエート調整売りが続いた。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

  • 配当再投資先物買い（3/27～28・権利付き最終3/27）

日経平均型と加重平均型合わせて2.3兆円規模が想定されている。

日経平均型：想定配当落ち351.36　想定配当金額3,200億円

加重平均型：想定配当落ち（TOPIX)35.00　想定配当金額（合計）1兆9,700億円

 

  • TOPIX_3月リバランス（実施3/30）

自己株消却中心で、売り方向メインのリバランスとなる。

片側4千億円のリバランスだが、売り方向は二銘柄で半分以上を占有。

ホンダ（7267）（9,200万株・1,200億円）、アドバンテスト（6857）（420万株・940億円）。

     

    • 日経平均定期入替え（実施3/31）

    ・除外：GSユアサ（6674）、カシオ（6952）

    ・採用：キオクシア（285A）、パンパシ（7532）

    ・ウエートキャップ適用（低下＝売り需要）：アドバンテスト（6857）

     

     

    【2】今後のインデックスイベント

    • TOPIX_4月FFWリバランス（実施4/2）

    リバランスは片側1,600億円、全体に与える影響は大きくない。

    今回のリバランスは、7-9月決算銘柄のFFW変更と調整係数解除（25/3～26/2までにTOPIXに追加された銘柄のFFWが上昇）が中心となる。 

    売り：PKSHA（3993）、ラクスル（4384）、OBARA（6877）、SHOEI（7839）、キリン（2503）、野村（8604）

    買い：GMOPG（3769）、テクセンド（429A）、サイバーエージェント（4751）、JX金属（5016）、SBI新生（8303）

     

     

    【3】スケジュール一覧

     

     

     

     

     

     

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    インデックス（リバランス）分析のコラム

    収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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