運用シミュレーション（ロスカットあり）では、年率換算で+29%以上のパフォーマンスとなっているというお話を以前しました※。
※リサーチのコラム（DX）に契約いただいた場合
※2020年4月～2022年7月に基づく
すると、ご入会をご検討のお客様から、
- リスクリワード（ペイオフレシオ）
- プロフィットファクター
- 勝率
を教えて欲しいというお問い合わせをいただきました。
今回、初めて計算したのですが、他にもご興味のある方がいらっしゃるかもしれないと思い、計算過程も含めてこのコラムで公開いたします。
計算の前提
資産運用のルール
上のグラフは、2020年4月1日から、初期の運用資産を600万円としてシミュレーションを開始したものです。
運用開始後のルールは、以下のものです。こちらに記載の、ルールと同じものです。
◆仕掛けのルール
推奨した次の寄り付きに、始値で、一つの銘柄あたり、30万円を超えない最大の単位を買う。
◆手仕舞いのルール
- 推奨時から終値で20%以上下落した場合、次の日に手仕舞う
- 銘柄の目標株価に到達した場合、その日に目標株価で手仕舞う
- 上記のどちらにも該当しない場合、推奨日から6ヶ月経過した日に全て手仕舞う
◆2021年2月初めより仕掛けのルール変更
運用資産増により、推奨した次の寄り付きに、始値で、一つの銘柄あたり、40万円を超えない最大の単位を買う。
◆2021年10月初めより仕掛けのルール変更
運用資産増により、推奨した次の寄り付きに、始値で、一つの銘柄あたり、60万円を超えない最大の単位を買う。
特記事項としては、「一つの銘柄あたり、60万円を超えない最大の単位を買う」と定めた期間については、シミュレーションの客観性を損なわないために、一単位が60万円を超える銘柄は、絶対に買わないということです。例えば、推奨時から+66%で手仕舞いとなったイーディーピーは、推奨した次の寄り付きの始値が、9,380円（938,000円必要）でしたので、シミュレーションには含まれません。残念ですが、それがルールなので仕方ありません※。
※もちろん、実際にお客様が資産運用をする場合は、お客様の相場観によって調整ください。
ルールに基づいて運用した場合のデータ
推奨～手仕舞いとなった銘柄数（2022年7月末現在）：120銘柄
うち、ルールに基づいて仕掛けなかった銘柄数：18銘柄
うち、プラスで手仕舞いとなった銘柄数：68銘柄
うち、マイナスで手仕舞いとなった銘柄数：34銘柄
| 参考： 120銘柄のうち（仕掛けなかった銘柄も含む）、目標株価達成した銘柄数：58銘柄 120銘柄のうち（仕掛けなかった銘柄も含む）、損切りルール適用となった銘柄数：32銘柄 |
プラスで手仕舞いになった金額の合計（2020年4月～2022年7月）：6,899,525（1）
マイナスで手仕舞いとなった金額の合計（2020年4月～2022年7月）：2,022,400（2）
プラスになったトレード1回の利益額：約101,464（6,899,525 ÷ 68）
マイナスになったトレード1回の損失額：約59,482（2,022,400 ÷ 34）
2022年7月末時点の含み益：615,700（3）
2020年4月～2022年7月末時点のシミュレーション上のパフォーマンスは、約192%（11,492,825円）になるのですが、
6,000,000 + 6,899,525（1） – 2,022,400（2） + 615,700（3） = 11,492,825
の計算でも裏付けられます。
計算結果
勝率
これは皆さん、馴染みが深いですね。
プラスで手仕舞いとなった銘柄数 ÷ 仕掛けた銘柄数 × 100
で出せますので、
68 ÷ (68+34) × 100 ≓ 67%
プロフィットファクター
総利益÷総損失 で計算できます。
参考：https://www.daiwa.jp/glossary/YST2909.html
6,899,525 ÷ 2,022,400 ≓ 3.4
リスクリワード（ペイオフレシオ）
[勝ちトレードの平均利益額] ÷ [負けトレードの平均損失額] で計算できます。
参考：https://kabu.com/sp/glossary/1205660_3152.html
101,464 ÷ 59,482 ≓ 1.7
最大ドローダウン
ついでに、最大ドローダウンも計算したいと思います※。
※過去のシミュレーションデータに基づいたものであり、将来もそうなることを保証するものではありません
ドローダウンとは、資産運用において損失が発生して、資産総額が減少することを言います。それらのドローダウンの最大となった値を最大ドローダウンといいます。
上掲のグラフでも分かるとおり、2021年9月～2022年1月が最大ドローダウン期間となります。
2021年9月末の運用資産：9,967,925
2022年1月末の運用資産：9,183,625
ですから、
100 – (9,183,625 ÷ 9,967,925 × 100) ≓ 7.9%
となります。
以上、数字ばかりのコラムでしたが、ご興味がある方は参考にされてください。
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