始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • 重要チェック：7月末ファストリの日経平均ウエート
  • TOPIX8月リバランス（実施8/30｜新規採用銘柄のFFW確定・公表8/7）
  • JPX400定期入替え（実施8/30｜公表8/7）
  • MSCI定期リバランス（実施8/31|公表8/11）

 2.今後のインデックスイベント

  • FTSE 9月リバランス(実施9/15|公表8/17)
  • TOPIX9月 リバランス（実施9/28｜公表9/7）
  • 日経平均定期入替え（実施9/29｜公表予9/1～5）
  • 9月配当再投資先物買い 

3.スケジュール一覧

4.通過案件

  • TOPIX7月FFWリバランス（実施7/28｜公表7/7）
  • 東証REIT指数FFWリバランス（実施7/28｜公表7/7）

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント  

  • 重要チェック：7月末ファストリの日経平均ウエート（日経平均定期入替え（実施9/29｜入れ替え公表予定9/1～5））

上記の定期入れ替えに先立って、ファーストリテイリング株価が日経平均ウエートキャップ水準に到達するかが注目される。（足元、10.8％）

ウエートが、基準日7/31大引け時点でも11%を上回っていた場合、採用株価にキャップ調整比率0.9が設定され10/2よりウエートが引き下げられる。

日経平均パッシブファンド全体が各構成銘柄を3,000万株保有(株価換算係数＝1の銘柄・ファストリ＝3)しているという想定で、このキャップ調整が適用されると、パッシブ全体では9,000万株保有されており、9/29引けで900万株・約3千億円、見合いで、他の構成銘柄には広く薄い買いフローが発生する。

9月定期入替え候補は、

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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