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【総評】

投資主体別売買動向・現物先物合算（10月第1週、10/5～10/9）

現物と先物を合算した投資主体別の売買は、海外が2週ぶりの買い越し（+1兆1,000億円）、個人は2週連続の買い越し（+2,000億円）となった。

同週の日経平均は上昇。一時70,000円を上回る場面があったが、過熱感もあり、後半売られたことで上げ幅を縮小した。

そのなかで海外は現物（+1兆4,300億円）を中心に大幅に買い越し、個人は現物（+900億円）、先物（+1,100億円）ともに買い越した。

財務省ベースでも非居住者は3.5兆円の大幅買い越しとなっており、海外の買いが主導したのは間違いないであろう。

 

信託に関しては、この週で地共連の現物売りが4～500億円観測されており、TOPIX先物は-860億円と目立っていない。

GPIFの日本株ウェイトは25％未満と推定されており、特に動きは無かったと考える。

GPIFの9月の積極的な売りはTOPIXで4,100以上と想定される為、日本株ウェイトは24％を下回ることが前提だが、TOPIXで3,900近辺を下回ってくると、ここ数年の売り上がりから一転、日本株買いの可能性が高まってくる。

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント

  • TOPIX 10月リバランス（実施10/29）（次期TOPIXリバランス含む）
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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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