インデックスイベント投資塾

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【9月末イベント総評】

日経平均入替えイベント通過、当日の値動きは、思っていたより地味な展開であった。

尚、パフォーマンス的には、時間軸とのバランスから見てみると9月20日、21日頃からプレポジションをスタートするのがベストとなった。

これは、実需がイベントを意識し始めた時期と一致しており、今後もイベント日から遡る10営業日前の通過後は、プレポジションが入ってくる可能性を意識しておきたい。

また、配当再投資先物買いに関しては、9/27引け後の先物JNETクロスにおいて、TOPIXで1兆円以上、日経平均で2千億円以上が確認されており、TOPIXの年金分（5千億円）の見送り懸念は杞憂であった。

ただし、平時よりGPIFの先物ポジションは高めになっている（EFP現物売り・先物買い＆配当再投資先物買い）と想定されており、いつでも日本株ウエート調整売りを機動的に発注することが可能である点には注意しておきたい。

NT倍率に関しては、月末で先物NTが上昇となり、NTショートのアンワインドも実行された可能性が高い。

1.現在進行中のインデックスイベント 

• TOPIX　10月30日FFWリバランス（FFW公表10/6）
• Russell/Nomura　11月17日定期見直し（公表11/1） 

2.今後のインデックスイベント

• TOPIX　11月29日月末リバランス（公表11/8）
• MSCI　11月30日定期リバランス（公表11/15）
• FTSE　12月15日定期リバランス
• 配当再投資先物買い　12月27,28日　権利付き最終12/27
• TOPIX　12月28日月末リバランス（公表12/7）

3.スケジュール一覧

4.終了イベント

• 9月配当再投資先物買い 　9/27,28
• 日経平均定期入替え　9/29

1.現在進行中のインデックスイベント  

• TOPIX　10月30日FFWリバランス（FFW公表は10/6）

想定されるターンオーバーは片側2％前後、金額にすると2兆円弱となろう。年内の最大級のイベントとなる。

予想されている銘柄は以下の通り。

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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