始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
年内最大級のインデックスイベント、10月のTOPIX FFWが公表された。 リバランス片側2%・金額で約2兆円となる。
東証の日々の売買代金は3〜4兆円であり、非常に大きいリバランスである。
1.現在進行中のインデックスイベント
- TOPIX 10月30日月末リバランス(FFW公表10/6)
- Russell/Nomura 11月17日定期見直し(公表11/1)
2.今後のインデックスイベント
- TOPIX 11月29日月末リバランス(公表11/8)
- MSCI 11月30日定期リバランス(公表11/15)
- FTSE 12月15日定期リバランス
- 配当再投資先物買い(12/27,28、権利付き最終12/27)
- TOPIX 12月28日月末リバランス(公表12/7)
3.スケジュール一覧
1.現在進行中のインデックスイベント
- TOPIX 10月30日月末リバランス(FFW公表は10/6)
10月TOPIXのFFW変更が公表された。全体像は事前予想通りで、リバランス片側2%、金額にすると約2兆円弱となった。
買い筆頭であるゆうちょ銀行は、事前予想で予想されていたのでサプライズ無し。
売り筆頭の東芝はTOB成立銘柄で、年金系の多くはTOB申し込みで既に保有していない(キャッシュになっている)。一方で、ETFに関しては、多くの場合でパッシブスケジュール通りに行動をとることから、リバランス通り売りとなろう。結果、実際のリバランスでは、計算値の半分以下の売り株数となると思われるが、スクイーズアウト(買い取り)=TOB価格で固定されているため、鞘取りの買いも多く入ってくる事から、売りインパクトは気にしなくてよい。
主な銘柄は、
売り方向銘柄:東芝(6502)1,500万株(半分として)、NTT(9432)6.5億株、みずほ(8411)2,700万株、HOYA(7741)420万株
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