始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】 

6月第1週（6月3日～7日）の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が2週ぶりの売り越し（3,400億円）、個人は2週ぶりの買い越し（3,800億円）となった。

同週の日経平均は堅調。週間では約200円の上昇となるも、週初が高く週足では陰線となるなか、海外は現物（-2,000億円）、先物（-1,400億円）ともに売り越し。

個人は現物（+2,900億円）、先物（+1,000億円）ともに買い越しとなった。レーザーテックが空売りレポートにより大幅安となる場面があり、押し目買いを入れた個人投資家が一定数いたとみられる。

 

配当金の支払いは今週（6月17～21日）計9,700億円弱。19日からの3日間の各日約1,300億円、3,900億円、3,700億円など。

来週は計3.3兆円。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

6月21日は把握できているだけで、FTSE関連、S&P、モーニングスターなどのリバランスが重なる。

注目度が高いのは、GPIFベンチマークとなっている、FTSE Blossom、Blossom Sector Relativeなど である。

これらのリバランスでは、同方向で影響が増幅する銘柄、逆方向で軽減される銘柄が存在している。

ただし、これらの指数は運用機関が同一ではないため、リバランスのタイミングや手法が異なり、21日の引けだけで全てをリバランスするとは限らない。

これらのポートフォリオを参考に事前にポジションを取る場合は、手仕舞いは21日引けより前倒しする方が無難であろう。

 

個別銘柄では、特に各指数で売り方向で共通となっている三井物産（8031）には注意したい。

またトヨタ（7203）は、21日リバランスでは買い方向、翌週のTOPIXリバランスでは売り方向となるなど、指数としての資金流出入は無いが、個別銘柄では売買が交錯する展開も交えて、売買代金の増加、ボラティリティの上昇が起こり得る。

 

21日リバランスの指数で、統合したリバランス金額の大きいものは、

売り銘柄：三井物産（8031）、ソニー（6758）、三菱商事（8058）、富士通（6702）、みずほ（8411）、デンソー（6902）、三菱地所（8802）、住友商事（8053）

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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