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【総評】    

投資主体別売買状況・現先合算（9月4週）

9月第4週（9/24～9/27）の現先合算の投資主体別の売買は、海外が6週連続の売り越し（-9,500億円）、個人は2週連続の売り越し（‐6,200億円）となった。

同週の日経平均は週間では上昇。自民党総裁選をめぐる思惑から週間で2,000円を超える大幅上昇となった。

 

東証集計ベースでは海外投資家は先物（‐8,900億円）を中心に売り越し（現先合計‐9,500億円）となったが、財務省ベース（現物）では+7,600億円の買い超。

財務省ベース（現物）には配当課税クロスの打ち返し（国内から海外へ）が計上されている。一方、東証集計ベースでは、現物の買いは計上されず、この見合いの先物売りだけが含まれており、この分の先物売り（-7,600億円）を差し引くと海外の現先合計の売り越しは大きくない（実質-2千億円弱）。

 

このクロスの対等となる自己は、先物はこの分の先物買い（+7,600億円）があるハズだが、実際の数字は売り越し（先物-5,600億円）となっており、差し引きで実質-1.3兆円の売りがあったことになる。

自己の先物売り（実質）の内訳としては、配当再投資の投資家への買い決めに絡む売りが推定-7千億円前後、裁定現物買い先物売りが-4千億円前後あったと思われる。

尚、自己の現物買い（5,100億円）は同再投資の買い決めによるヘッジ買いが大半を占有している。 

 

信託（先物）が+1兆2千億円弱の買い越し、投信（先物）で+2千億円強買い越しで。買い越しは計1.4兆円。配当再投資先物買いはほぼ想定通りの金額だったといえよう。

（投信の先物買いの大部分が信託計上されている）

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

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【1】現在進行中のインデックスイベント  

  • TOPIX10月F F W リバランス・・・リバランス日10/30
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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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