始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】

投資主体別売買動向・現物先物合算（8月第4週、8/24～8/28）

現物と先物を合算した投資主体別の売買は、海外が2週連続の売り越し（-300億円）、個人は2週ぶりの売り越し（-1,400億円）。

同週の日経平均は堅調。TOPIXが前の週から7日続伸するなど幅広い銘柄に買いが入るなかで日経平均も小幅ながら上昇。

そのなかで海外は現物（-1,300億円）を中心に売り越し。個人も売り越し。

信託も売り越し（-2,100億円）となるなかで事法（+2,000億円）による自社株買いが相場の支えとなった。

 

GPIFは、9月第1週においても、積極的な日本株ウェイト調整売りを実施、推定で5千億円の売却と試算されている。

今月は上期締めでもあり、経験則では日本株ウェイトは25％を超過しないと思われ、この観点からいくと、日本株は売り余地があるといえよう。

足元の日本株ウェイトは25％を若干下回っていると推定されるが、あと数千億円は売ると想定している。

 

インデックスイベントでは日経平均入替が公表された。

素直に、採用銘柄の買い場を探したいところである。

 

また、次期TOPIXに関しては、8月の算定期日を通過、これにより、除外・採用候補がリストアップされてきている。

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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