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【総評】

投資主体別売買動向・現物先物合算（10月第2週、10/13～10/16）

現物と先物を合算した投資主体別の売買は、海外が2週ぶりの売り越し（-1兆200億円）、個人は3週連続の買い越し（+3,900億円）となった。

同週の日経平均は大幅安。15日に3,300円を超える下げ幅となるなど、AI関連を中心に売りが優勢となった。

そのなかで海外は先物（-6,600億円）を中心に大幅に売り越し、個人は現物（+2,200億円）、先物（+1,700億円）ともに買い越した。

相場が軟調ななかで順張りの海外、逆張りの個人という、よく見られるかたちとなった。

 

信託は主に日経225先物の買い越し（+3,000億円）で、年金系に大きな動きは観測されなかった。

GPIFは10月に入って目立った動きをしていないだろう。日本株ウェイトは9月末に25％未満で着地したと想定しており、その後は低下傾向で、足元では24％前半となっているであろう。

従って、ウェイト調整売りには程遠く、むしろ大幅安の場面があれば、久々に買いにまわる可能性もある。

全体のウェイトとのバランスもあるが、TOPIXで3,700ポイント近辺では買いの可能性が出てくる。

 

 

今週木曜日のTOPIXリバランスは非常に大きなもので、パッシブだけでなく、アクティブも影響を受けるだろう。

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント

  • TOPIX 10月リバランス（実施10/29）（次期TOPIXリバランス含む）
この続き：1208文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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