始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容] 

1)先物ロール(3/8〜3/11|S Q3/12)

2FTSEリバランス(3/19)

3)配当再投資先物買い(3/29~3/30)|権利付き最終=3/29

4)TOPIX3月末リバランス(3/30)

5)TOPIX_7-9月決算銘柄FFW&調整係数見直し(4/28)|公表4/7

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1)先物ロール(3/8〜3/11)

日経平均先物でフェアバリュー▲179円に対し実勢価格▲198円とディスカウントとなっている。この状態はいつも通りなので気にする必要はないであろう。

ロールは月曜日、火曜日でピークとなり、傾向としてはSQに向けてディスカウントが拡大していくというのが定石である。

 

2)FTSEリバランス(3/19)

All-World(Large/Mid)が除外13銘柄、新規採用9銘柄、売り方向のインパクトがやや大きめ。

JREIT組入れ、2020年9月定期見直しから、四半期ごとに1/4に分割して実施中、今回で3回め

【売り銘柄】

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。