始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
[今回の内容]
1)先物ロール(3/8〜3/11|S Q3/12)
2)FTSEリバランス(3/19)
3) 配当再投資先物買い(3/29~3/30)|権利付き最終=3/29
4)TOPIX3月末リバランス(3/30)|公表3/5
5)TOPIX_7-9月決算銘柄FFW&調整係数見直し(4/28)|公表4/7
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1)先物ロール(3/8~3/11|SQ3/12)
2)FTSEリバランス(3/19) (S&P カーボンもこの日がリバランス日)
All-World(Large/Mid)が除外13銘柄、新規採用9銘柄、売り方向のインパクトがやや大きめ。
併せて、JREIT組入れ、2020年9月定期見直しから、四半期ごとに1/4に分割して実施中、今回で3回めとなる。
REITに関して前回は全くのダメダメで、イベントとしてはいいところがなかった印象。足元の金利動向が気になることもあり、無理にトレードする必要はないか?
トレードするとしたら、新規採用3471三井不ロジであろう。
株に関しては以下の通りの需要が見込まれている。(単位=万株)大半が小ぶりな銘柄であり、影響が出そうである。
リバランス日まで15営業日あるが、第二週はロール週となるため、早めにポジションを取るべきか悩ましい。
市場のボラティリティが大きくなっており、片側だけ持つのはリスクが大きいため、例えば、ほくほくをショートし、 三菱UFJをロングするようなポジションがベターであろう。
イベント外の銘柄でロング&ショートするか、または、先物でデルタをコントロールすべき案件と考えている。
【売り(除外)銘柄】
8377ほくほく(190)、
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