始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]　

1）先物ロール（3/8〜3/11|S Q3/12）

2）FTSEリバランス(3/19)

3） 配当再投資先物買い(3/29～3/30)|権利付き最終=3/29

4）TOPIX3月末リバランス(3/30)｜公表3/5

5）TOPIX_7-9月決算銘柄FFW＆調整係数見直し(4/28)｜公表4/7

 

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1）先物ロール（3/8～3/11|SQ3/12）

 

2）FTSEリバランス(3/19)　（S&P カーボンもこの日がリバランス日）

All-World（Large/Mid）が除外13銘柄、新規採用9銘柄、売り方向のインパクトがやや大きめ。

併せて、JREIT組入れ、2020年9月定期見直しから、四半期ごとに1/4に分割して実施中、今回で3回めとなる。

REITに関して前回は全くのダメダメで、イベントとしてはいいところがなかった印象。足元の金利動向が気になることもあり、無理にトレードする必要はないか？

トレードするとしたら、新規採用3471三井不ロジであろう。

株に関しては以下の通りの需要が見込まれている。（単位＝万株）大半が小ぶりな銘柄であり、影響が出そうである。

リバランス日まで15営業日あるが、第二週はロール週となるため、早めにポジションを取るべきか悩ましい。

市場のボラティリティが大きくなっており、片側だけ持つのはリスクが大きいため、例えば、ほくほくをショートし、　三菱UFJをロングするようなポジションがベターであろう。

イベント外の銘柄でロング＆ショートするか、または、先物でデルタをコントロールすべき案件と考えている。

【売り（除外）銘柄】

8377ほくほく（190）、

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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