始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]　

1）TOPIX 月末リバランス（2/25）・・・メインは東芝、3月TOPIX採用銘柄も観察対象。

2）MSCIリバランス（2/26）・・・大きな動きはなし。日本株、資金流出400億円。

3)　公的資金動向・・・売り上がり継続の模様。

 

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1）TOPIX月末リバランス(2/25)　・・・メインは東芝、3月TOPIX新規採用銘柄も観察対象。

売り160億円（TOBドーム込み）／買い1500億円となり、見合いで1千億円超のTOPIXパッシブ売りが想定される。

リバランスのトレードに関しては、メインは先物売り対応となり、現物売りは大きくないと考える。買いメインは、東芝、Sansan、ブルドック。

尚、カレンダー的な2月要因で、月末調整公表後からリバランス基準日まで、3営業日しかないのは気になるところ。

また、東芝の貸株は非常にタイトで、最終投資家の買いを引値ギャランティで対応する場合、ヘッジはマーケットで大半を買うことになり、引けのピンポイントでは上がりやすい。

一方で、非常に注目度が高く、単純なイベントであり、こういう時はあまりいい思い出がない・・・

 

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。