始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容] 

1)MSCI定期見直し(リバランス5/27)

2)TOPIX月末リバランス(5/28)

3)6月以降の主なスケジュール

4)日経平均・指数ルール変更

5)主なインデックスイベント、タイムスケジュールまとめ

 

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1)MSCI定期見直し

  • MSCI_SIR (5/27)|公表5/12

スタンダード(除外29銘柄/採用なし)|ターンオーバー片側2.9%、売8400億円/買3400億円|日本株▲4~5千億円

発表以降、ほぼ順方向の展開が継続している。先週末、朝方は逆方向も徐々に順方向に回帰、結局、リバランス・スプレッドは高値を更新して終えた。

売り越しリバランスで、単純にリターンを語れないが、デルタ調整などを考慮しない素のリターンは、5%以上となっている。

公表が5/12早朝であったので、5/11終値から観測している。

 

(リバランス金額上位銘柄)

この続き:1744文字
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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。