始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
[今回の内容]
1)フロー動向
■投資主体別売買状況・現先合算(7月2週)
2)今月のインデックス・イベント
■TOPIX_7月FFW(10-12月決算)リバランス 基準日7/28
■東証REIT FFW_7月リバランス 基準日7/28
3) 来月以降のインデックス・イベント
1)フロー動向
■投資主体別売買状況・現先合算(7月2週)-海外投資家は2週ぶりの売り越し 個人は2週連続で売り越し
7月第2週(7/11日~7/15)の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で2週ぶりの売り越し(1,870億円)。
個人は現物、先物合算で2週連続売り越した(84億円)。
同週の日経平均は2週連続で上昇。参議院選で与党自民党が大勝したことを好感し、一時27,000円台に乗せた。
世界景気の減速懸念が重荷となり下落する場面はあったが、円安進行などを追い風に総じて堅い動きをみせた。
海外投資家は前の週に現先合計で1兆円超と今年最大規模の買い越しとなったが、現物と先物ともに反動の売りが出たもよう。
先週休刊であったためコメントが遅くなったが、ETF分配金捻出売りに関して1兆円規模想定であったが、
投信の売り越しは4,760億円と、半分程度しか見えていない。一方で、信託の売り越しが3,810億円計上されており、違和感を感じる。
当該集計は、証券会社からの申告を基に作成されている。投資信託も実口座は信託銀行に開設されている為、証券会社によっては、投信の売買を信託銀行で申告しているところがあり、それがノイズとなっている・・・と考えられている。
この分と合わせれば、8,500億円となり、違和感のないレベルとなるが・・・
いずれにせよ、当該集計を過度に鵜呑みにするのは避けたい。
2)今月のインデックス・イベント
■TOPIX_7月FFW(10-12月決算) RB(7/28)|公表7/7
- パッシブ運用規模60兆円(指数時価総額400兆円・パッシブ比率15%)
- ターンオーバー片側55bp・約3,300億円
- ポートの特性上、買い方向に差分のTOPIX買いが入る為、買いはTOPIXに近いポートとなる
- 買いポートで大型寄り&メルカリ、売りポートはミッド比率が高い
- 売り方向上位:中外、キャノン、ユニチャ|買い方向上位:メルカリ、トヨタ、ソニー
【ヒストリカル・コメント】
7/05↓ 終日逆方向の展開。過去5営業日では順方向を維持。
7/06↓ 終日逆方向、特に目立った変化は感じられず。
7/07↑ 順方向(引け後FFW公表、7/7以降、確定ポートに変更)
7/08↑ 素直に順方向、ETF分配金売りオペに向かうようなTPX先物に執拗な買い、結果スプレッド的にはジワリ買い優位へ。
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7/11↓ 売り筆頭・中外の上昇もあり逆方向の展開、そのまま終えた。
7/12↑ 前場一時逆方向に動く場面もあったが、その後切り返し順方向着地。
7/13↑ やや巻き戻しもありつつも終日順方向、大きく拡大。買い方向銘柄がしっかり。
7/14↑ 寄り後一時マイナス圏も、その後は緩やかに順方向が続いた。
7/15↑ 前場もみあいも、10:30ごろから順方向。
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7/19↑ 朝方から安定的に順方向、中外、ユニチャ軟調、全体しっかりでトヨタ、ソニー堅調。
7/20↓ 先物主導の上昇に伴い、自然体で順方向の展開であったが、引けで逆方向へ。プレ利確か?
7/21↓ 前日、月末調整公表済TPXパッシブ全体で買い方向6億円と影響軽微。朝方はメルカリがけん引したが10時ジリから逆方向へ。
7/22↓ 朝方大きく逆方向も、TOPIX先物主導で上昇が継続したことで、後場は戻り歩調、ほぼフラットで終えた。
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