始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
[今回の内容]
1)フロー動向
- 投資主体別売買状況・現先合算(7月3週)
2)今月のインデックス・イベント
- TOPIX_8月リバランス(8/30)|公表8/5
- JPX400定期入替え(8/30)|公表8/5
- MSCI 8月リバランス(8/31)|公表8/12
3) 来月以降のインデックス・イベント
- 先物ロール(メイン9/5~9/6)|SQ 9/9
- 配当再投資先物買い(9/28~9/29)|権利付き最終=9/28
- 日経平均入替え(9/30)|公表見込み9/2~9/6
- FTSE 9月リバランス(9/16)|公表8/19(NAREIT公表9/1)
4)通過イベント
- TOPIX_7月FFWリバランス
7/28↓ 順方向で推移していたが引けのピンポイントで逆方向へ。
- 東証REIT 7月FFWリバランス
7/28↓ 前場逆方向、後場からは順方向で推移していたが、引けで大きく逆噴射。
1)フロー動向
- 投資主体別売買状況・現先合算(7月3週)-海外投資家は2週ぶりの買い越し 個人は3週連続で売り越し
7月第3週(7月19日~7月22日)の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で2週ぶりの買い越し(8,865億円)。
個人は現物、先物合算で3週連続で売り越した(7,643億円)。
同週の日経平均は3週連続で上昇。米国では主力グロース株が大幅高となり、国内でも半導体関連株を中心にハイテク株が買われた。
日経平均は22日まで7日続伸となり、節目の28,000円に接近し株価水準を切り上げた。
海外投資家はショートカバーの動きが強まり、先物を大幅に買い越した。一方、個人は上昇局面で現物を中心に利益確定売りが優勢。
事業法人は企業による自社株買いに伴い、5月以降総じて1,000億円超の買い越しを継続していたが、買い越し金額が縮小した(488億円)。
2)今月のインデックス・イベント
- TOPIX_8月リバランス(8/30)|公表8/5
今月は微調整レベルで大きな売買は発生しない。
- JPX400定期入替え(8/30)|公表8/5
【予想ポート】
当予想は入替えのみにフォーカスしており、キャップ調整分は織り込んでいない。(8/5夕方頃に確定。)
Ø 運用規模:3兆円想定
Ø ターンオーバー片側3.4%・金額1,000億円
Ø 40銘柄の追加と39銘柄の削除を予想
Ø 売り方向でJPX400を広く浅く売り、買い方向で個別アクティブ色が強い
【ヒストリカル・コメント】
7/05↑ 終日順方向、本来、売り方向がJPX400と連動しやすいハズだがアンダーパフォーム、薄っすらプレ入ったか?
7/06↑ 朝方逆方向も10時以降は順方向に回帰、引き続きプレポジション積み増しか?
7/07↑ 迷いのない?順方向・・・に見える。当該予測は精度が高めなこともあり、早めのポジション構築な雰囲気。
7/08↑ かろうじて順方向継続。
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7/11↓ 逆方向、売り筆頭OLC上伸が効いた。
7/12↑ 前場プラス圏で横ばい。後場から一気に逆方向マイナス転換も、14時前から切り返し順方向着地。
7/13↑ 前場一時マイナス圏も、後場から切り返し順方向着地。
7/14↑ 順方向。終日しっかりしたうごき。
7/15↓ 逆方向、売り3番手日本M&A(2127)+5.49%が効いたか。
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7/19↑ 順方向拡大の方向でしっかり。
7/20↓ 終日パラレルに逆方向。
7/21↓ 前日同様の展開。
7/22↑ 終日順方向、特に目立った動きは観測されず。
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7/25↓ 終日逆方向、TOPIX FFWリバランスでは、買い方向がTOPIXに近い為、当該リバランスは逆となりやすい。
7/26↑ 前日と同様な展開となり前場は逆方向となったが、後場寄りから引けに掛けて順方向拡大、プレポジション走ったか?
7/27↓ 前場は不自然に順方向、後場からはキレイに逆方向、そのまま終えた。
7/28↓ 前場逆方向、後場から戻し一進一退のなか、若干逆方向で終えた。
7/29↓ 終日逆方向、そのまま拡大方向で終えた。
~予想リバランス~
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