始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • ゆうちょ銀行
  • 配当再投資先物買い(実施3/29&3/30・権利付最終日3/29
  • TOPIX3月リバランス(実施3/30・発表3/7
  • 日経平均定期見直し(実施3/31・発表3/13/7

  

2.今後のインデックスイベント一覧

  • TOPIX4FFW変更&第三回段階ウエート低減(実施4/27・発表4/7
  • MSCI 5月リバランス(実施05/31・公表05/12(ファクター5/20))

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • 7182ゆうちょ銀行

PO分のパッシブ需要は、

FTSE:(定期3/17)  3,000万株()

MSCI(基準日3/20) 8,000万株

TPX:(10/末)  18,000万株 

 

  • 配当再投資先物買い(3/2829・権利付き最終3/29

昨年2022年の規模は、加重型1兆1,500億円、日経平均型2,000億円

配当再投資(3/29メイン)金額ベースではTOPIX及び加重平均型で1兆1,400億円、日経平均型で2,200億円を想定している。

NK225入替え3/31に2,500億円の見合い売り、日程がズレるが先物再投資と相殺され、短期的な先物需給のみでは3月末近辺でNTショートが優位となる。

日本株に対する年金の売り越し基調が気になるが、仮に年金が配当再投資を行わなかったとしても、投信の先物再投資は行われる事となる。

投信分だけで、TOPIX5,000〜6,000億円分の買い、NK225で2,200億円買い、NK225型の見合い売り2,500億円は発生し、先物需給はNTショートの方向。

 

  • TOPIX_3月リバランス(実施3/30・公表3/7

売り424億円、買い新規採用4936アクシージア14億円、差引410億円売りリバランス、見合いのTOPIX買いの影響軽微。

この続き:968文字

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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