始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • 重要チェック:7月末ファストリの日経平均ウエート
  • TOPIX8月リバランス(実施8/30|新規採用銘柄のFFW確定・公表8/7
  • JPX400定期入替え(実施8/30|公表8/7
  • MSCI定期リバランス(実施8/31|公表8/11

 2.今後のインデックスイベント

  • FTSE 9月リバランス(実施9/15|公表8/17)
  • TOPIX9月 リバランス(実施9/28|公表9/7
  • 日経平均定期入替え(実施9/29|公表予9/15
  • 9月配当再投資先物買い 

3.スケジュール一覧

4.通過案件

  • TOPIX7月FFWリバランス(実施7/28|公表7/7
  • 東証REIT指数FFWリバランス(実施7/28|公表7/7

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント  

  • 重要チェック:7月末ファストリの日経平均ウエート(日経平均定期入替え(実施9/29|入れ替え公表予定9/15))

上記の定期入れ替えに先立って、ファーストリテイリング株価が日経平均ウエートキャップ水準に到達するかが注目される。(足元、10.8%)

ウエートが、基準日7/31大引け時点でも11%を上回っていた場合、採用株価にキャップ調整比率0.9が設定され10/2よりウエートが引き下げられる。

日経平均パッシブファンド全体が各構成銘柄を3,000万株保有(株価換算係数=1の銘柄・ファストリ=3)しているという想定で、このキャップ調整が適用されると、パッシブ全体では9,000万株保有されており、9/29引けで900万株・約3千億円、見合いで、他の構成銘柄には広く薄い買いフローが発生する。

9月定期入替え候補は、

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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