始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • TOPIX8月リバランス（実施8/30｜新規採用銘柄のFFW確定・公表8/7）
  • JPX400定期入替え（実施8/30｜公表8/07）
  • MSCI定期リバランス（実施8/31|公表8/11）
  • 日経平均定期入替え 　早ければ9/1にも公表される。

 2.今後のインデックスイベント

  • FTSE 9月リバランス(実施9/15|公表8/17)
  • 9月配当再投資先物買い （9/27,28）
  • TOPIX9月 リバランス（実施9/28｜公表9/07）
  • 日経平均定期入替え（実施9/29｜公表予9/1～5）
  • TOPIX10月 リバランス（実施10/30｜公表10/6）

 3.スケジュール一覧

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント  

  • TOPIX8月リバランス（実施8/30｜新規採用銘柄のFFW確定・公表8/7）

リバランスの規模が小さいため、全体への影響は小さい。

現時点では、売り方向90億円、買い方向40億円+月末調整分20億円、差引30億円の売越し。

気になるのは、買い方向（新規採用）の4071プラスアルファのみ。

 

  • JPX400定期入替え（実施8/30｜公表8/7）

想定運用規模＝5兆円

想定ターンオーバー片側4.2%、金額2,100億円

リバランスのスプレッドは、公表日基準で▼0.5%弱と軟調な推移となっている。

一方、翌日のMSCIリバランスにおいて、JPX400の売り方向銘柄、三菱商事やSMFGは、同方向で売りとなっている。

また、JPX400では売り方向で、MSCIでは買い方向の東京エレクは注意が必要だ。

この続き：1522文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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