始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】

今週は、ウイズダムツリー（E T F）のリバランスが予定されている（11月8日）。日本株に絡むE T Fのリバランス総額は、片側で1千億円超と小さくはない。ただし、ウイズダムはトラッキングエラーに寛容でもあり、リバランス日に全て執行されるとは限らない。（特にインパクトがある銘柄）。

また、ラッセルノムラ日本株インデックスのリバランスも公表された。パッシブ運用はプライムのみ、その他はアクティブ運用となっている。アクティブ運用であっても、ウエイト上位銘柄にはそれなりのリバランスが走る事となろう。

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • ウイズダムツリーETF　定期リバランス11月8日
  • ラッセルノムラ　定期見直し11月17日
  • TOPIX　月末リバランス11月29日
  • MSCI　定期リバランス 11月30日

 2.今後のインデックスイベント

  • FTSE　定期リバランス12月15日
  • 配当再投資先物買い（12/27,28、権利付き最終12/27）
  • TOPIX　月末リバランス12月28日

3.スケジュール一覧

4.通過案件

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント  

  • ウイズダムツリーETF　定期リバランス11月8日

日本株に絡むETFは十数本あるが、最もメジャーなのは、通称DXJ（ブルームバーグティッカー）で約5千億円の運用規模になっている。

その他の運用を合計すると6千億円レベルとなるが、DXJは高配当系の運用なのでリバランスが大きくなりやすい。

全体のリバランス金額は片側で1千億円を越えると想定されている。

主な銘柄は以下の通りとなっているが、同ETFは日本の運用会社と異なり、トラッキングエラーに対して寛容である＝リバランス日で全て売買するとは限らない。

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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