始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】 

TOPIX1月リバランス・スプレッドは、あまり大きな動きとはならなかった。想定通り地味な展開で終えた。

 

先週コメントしたゴールドマンサックスによる先物JNETクロスは、さらに2/1（1/31ナイトセッション）にもあり、5,000枚×2の取引が計6回観測されている 。

主体別売買動向の該当期間を見てみると、海外投資家がTOPIX先物を大幅に売り越し、一方で自己が同規模のTOPIX先物を買い越しており、これがGPIFの新規運用絡みの取引ではないかとされている。

また2024年に入り、信託が現物・先物合計で7千億円超の売り超となっているが、この中心はGPIFウエイト調整売りであろう。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

  • TOPIX　2月28日・月末リバランス
  • MSCI　2月29日・定期リバランス

【2】今後のインデックスイベント

  • FTSE　　3月15日・定期リバランス
  • 配当再投資先物買い3/27～28
  • TOPIX　3月28日 ・月末リバランス
  • 日経平均定期入替え3/29

【3】スケジュール一覧

【4】通過イベント

  • TOPIX　1月30日・FFWリバランス
  • 日経平均ウエイトキャップチェック1月31日

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント

  • TOPIX　2月28日・月末リバランス

三菱商事、INPEX、信越といった三銘柄の売りで9割弱を占める。

見合いの買いは、先物メインとなろう。

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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