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【総評】 

5月第4週（20日～24日）の現物・先物合算の投資主体別の売買は、海外が3週連続の売り越し（-300億円）、個人は5週ぶりの買い越し（+400億円）となった。

同週の日経平均は軟調。エヌビディアの決算に注目が集まった同週、半導体関連を中心に荒い値動きとなるなか、海外は現物（-1,100億円）を中心に売り越し。もっとも、財務省ベース非居住者では取得超過824億円(OTC&ETF含む/先物含まず)となっており、明確に売り越しに転じたとは言い切れない。

個人は逆張りの現物買い（+800億円）が優勢。

全体で積極的な買いは手控えられる傾向がみられるなか、自社株買いの影響から事業法人が買い主体筆頭（2,400億円）。

 

3月本決算に対する配当が実際に手元にくる時期に入っている。

TOPIX発行済み株式数か浮動株ベースで、支払われる配当金額は5-6月で総額約6.5兆円となり、3月末におけるパッシブ配当再投資（約1兆円）を除いて、約5.5兆円が市中に還元される。

ピークは6月24日の週で3.3兆円、6月28日に約1.5兆円の支払いが予定されている。

今週は前半のヤマ場で約1兆円の支払いが予定されている。

 

先週末、MSCIリバランスイベントで、日本株はREIT中心に1千億円規模の資金流出が見込まれていたが、相場は非常に強い展開となった。

また、リバランスに伴う売買代金の増加で、5兆円以上が想定されていたが、終わってみれば7兆円の大商い。これは、別にまとまった買い方がいたことになる。国内勢とは考え難いため、おそらく外人であろう。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

【4】通過イベント

  • TOPIX5月30日・月末リバランス
  • MSCI 5月31日・定期リバランス（公表5/15日本時間の朝）

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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