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【総評】    

投資主体別売買状況・現先合算（7月4週）－日経平均8日続落のなか海外が1兆6,000億円の売り越し

7月第4週（7/22～7/26）の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が2週連続の売り越し（1兆6,000億円）、個人は3週連続の買い越し（7,900億円）となった。

同週の日経平均は大幅安。8日続落し週間で2,400円の下落となるなか、海外投資家は現（-5,700億円）先（-1兆円）ともに大幅に売り越し。特に短期筋主導とみられる日経225先物の売りが8,000億円近い規模と目立った。

個人は相場が下落するなか押し目買いが優勢となったようだ。

年金動向を表すと言われている信託は、表面上買い越しに見えるが、多くは日経平均先物であり、年金のベンチマークではない。つまり、この分を差し引く必要があり、年金にはほとんど動きがなかったとなる。

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント

  • 日経平均定期入替え、リバランス9/30

公表日に関しては、通常であればSQ週が本命だが、ファストリの売りを勘案し早めの公表となるだろう。

7月31日、ファストリ（9984）の日経平均ウエイトが10.4％と10％を超えて終えたことで、 9月末定期入替え時、株価換算係数3.0×0.9＝2.7となる。日経平均運用全体は、30,000ユニットと考えられており、ファストリの株数は90,000,000株であるが、適用後は81,000,000株となり、900万株の売り需要が発生。足元の株価で3,600億円となるが、同時に実施される銘柄入れ替えも合わせて考える必要がある。

（以下、候補銘柄）

除外候補は、日本紙（3863）300万株、DIC（4631）300万株、三菱倉（9301）1,500万株、日立造（7004）600万株

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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