始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
[今回の内容]
1)フロー動向
- 投資主体別売買状況・現先合算(9月3週)
2)今月のインデックス・イベント
- TOPIX_10月FFW RB(10/28)|公表10/7
3) 来月以降のインデックス・イベント
- Russell/Nomura 日本株インデックス定期RB(11/18)|公表11/1
- TOPIX_11月RB(11/29)|公表11/8
- 先物ロール(メイン12/2~12/6)|SQ 12/9
- TOPIX_12月RB(12/29)|公表12/7
- TOPIX_プライム昇格期待銘柄
- MSCI 11月RB(11/30)|公表11/11(ファクター・ESG公表11/19)
- FTSE 12月RB (12/16)|公表11/(NAREIT公表12/1)
4)主なイベントスケジュール
5) 通過イベント
- 配当再投資先物買い(9/28~9/29)|権利付き最終=9/28
- 日経平均入替え(9/30)|公表9/5
ETFの1321NFNK225の動向は非常に重要である。
日経平均全体の運用規模は24兆円想定で1321は7.3兆円と3割を占有している。
東証公表のPCFデータの観察、JNET先物クロス及び手口、TostNetバスケットクロス等から、
9/28ランチEFP600億円、9/29ランチEFP1,200億円を行ったと推察される…
この「3割」から、NK225見合い売りを思い出すと…
9/28で2千億円×3割=600億円
9/30で4千億円×3割=1,200億円
EFPは9/28日電産組み入れ当日ランチ、9/29は前日ランチ…何故前日?
1,200億円は先物枚数にすると5千枚弱となり、半日で売るには影響が大きいと判断したか?
したがって…1321の9/30の見合い先物売りは、朝から走っていた可能性がある…
1)フロー動向
- 投資主体別売買状況・現先合算(9月3週)-海外投資家は2週連続の売り越し 個人は2週連続で買い越し
9月第3週(9月19日~9月23日)の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で2週連続の売り越し(6,762億円)。個人は現物、先物合算で2週連続で買い越した(2,920億円)。
同週の日経平均は2週連続で下落。祝日の関係から立ち合いは3日。FOMCでは0.75%の利上げ実施が決定されたほか、今後も大幅利上げを継続する姿勢が示された。
タカ派色の強い結果を嫌気し、22日に節目の27,000円を一時割り込んだ。
米金融引き締め強化に伴い景気が減速するとの見方から、海外投資家は9月第2週に続き先物を大幅に売り越した(4,999億円)。
一方、日本株式市場が調整色を強めるなか、個人は現物(2,037億円)を中心に逆張りの買いが入った。
2)今月のインデックス・イベント
- TOPIX_10月FFW RB(10/28)|公表10/7
【予想】
- 想定運用規模:80兆円(指数時価総額約400兆円・パッシブ占有率20%想定)
- ターンオーバー片道は約5%・約2兆円
- 1~3月期銘柄のうちFFW上昇は109銘柄、低下は984銘柄と予想
【金額上位(騰落率:8/16比)】
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