始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1)フロー動向

  • 投資主体別売買状況・現先合算92週)(未発表)

2)今月のインデックス・イベント

  • TOPIX9月リバランス
  • 配当再投資先物買い(9/289/29)|権利付き最終=9/28
  • 日経平均入替え(9/30)|公表9/5

3) 来月以降のインデックス・イベント

  • TOPIX_10FFW  RB10/28)|公表10/7

4)主なイベントスケジュール

 

 

1)フロー動向 

  • 投資主体別売買状況・現先合算(92週)-

まだ発表されていませんので、次回まとめて解説いたします。

 

 2)今月のインデックス・イベント

  • TOPIX_9リバランス(9/28)|公表9/7

  自己株消却で700億円前後の売り、主な銘柄は物産、HOYALIXIL、ネクソン、JSR

売り方向上位のHOYATOPIX的に売り(80万株・120億円)→9/30NK225では買い1,500万株・2千億円

月末調整公表(9/20夕刻)100銘柄弱・合計10億円と影響軽微。

6826本田通信:TOB、計算上は175万株12億円の売り(ADV51日分)となるが、多くはTOB対応かつインパクトが出ない案件の為、リバランスには含んでいない。

【金額上位(9/20比)】

 

  • 配当再投資先物買い(9/289/29)|権利付き最終=9/28

9/29配当落ち影響度(QUICK Astra8/30時点)日経平均224.1円、TOPIX19.3p

上記から、その他加重型(FTSE)も勘案すると1兆円over想定で違和感なし。 全体像は加重型1兆円&日経平均型2千億円買い※1となる。

 

  • 日経平均入替え(9/28,9/30,10/3)|公表9/5
  • 除外:3103ユニチカ、6703OKI1333マルハニチロ
  • 採用:6594日電産(0.8)6273SMC(0.1)7741HOYA(0.5)(カッコ内株価換算係数)

静銀の出入りが絡むことで、全体オペ日程にズレ。8355静銀→5831しずおかFGで売買を行わない前提(売り決め・買い決め実行もある)で、

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。