始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1)フロー動向

  • 投資主体別売買状況・現先合算93週)

 2)今月のインデックス・イベント

  • TOPIX_10FFW  RB10/28)|公表10/7

3) 来月以降のインデックス・イベント

  • Russell/Nomura 日本株インデックス定期RB11/18|公表11/1
  • TOPIX_11RB11/29)|公表11/8
  • 先物ロール(メイン12/212/6|SQ 12/9
  • TOPIX_12RB12/29)|公表12/7
  • TOPIX_プライム昇格期待銘柄
  • MSCI 11RB(11/30)|公表11/11(ファクター・ESG公表11/19)
  • FTSE 12RB (12/16)|公表11/NAREIT公表12/1

4)主なイベントスケジュール

5)  通過イベント

  • 配当再投資先物買い(9/289/29)|権利付き最終=9/28
  • 日経平均入替え(9/30)|公表9/5

ETFの1321NFNK225の動向は非常に重要である。

日経平均全体の運用規模は24兆円想定で13217.3兆円と3割を占有している。

東証公表のPCFデータの観察、JNET先物クロス及び手口、TostNetバスケットクロス等から、

9/28ランチEFP600億円、9/29ランチEFP1,200億円を行ったと推察される…

この「3割」から、NK225見合い売りを思い出すと…

9/28で2千億円×3=600億円

9/30で4千億円×3=1,200億円

EFPは9/28日電産組み入れ当日ランチ、9/29は前日ランチ…何故前日?

1,200億円は先物枚数にすると5千枚弱となり、半日で売るには影響が大きいと判断したか?

したがって…13219/30の見合い先物売りは、朝から走っていた可能性がある…

 

 

1)フロー動向 

  • 投資主体別売買状況・現先合算(93週)-海外投資家は2週連続の売り越し 個人は2週連続で買い越し

9月第3週(9月19日~9月23日)の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が現物、先物合算で2週連続の売り越し(6,762億円)。個人は現物、先物合算で2週連続で買い越した(2,920億円)。

同週の日経平均は2週連続で下落。祝日の関係から立ち合いは3日。FOMCでは0.75%の利上げ実施が決定されたほか、今後も大幅利上げを継続する姿勢が示された。

タカ派色の強い結果を嫌気し、22日に節目の27,000円を一時割り込んだ。

米金融引き締め強化に伴い景気が減速するとの見方から、海外投資家は9月第2週に続き先物を大幅に売り越した(4,999億円)。

一方、日本株式市場が調整色を強めるなか、個人は現物(2,037億円)を中心に逆張りの買いが入った。

 

2)今月のインデックス・イベント

  • TOPIX_10FFW  RB10/28)|公表10/7

【予想】

  • 想定運用規模:80兆円(指数時価総額約400兆円・パッシブ占有率20%想定)
  • ターンオーバー片道は約5%・約2兆円
  • 1~3月期銘柄のうちFFW上昇は109銘柄、低下は984銘柄と予想

【金額上位(騰落率:8/16)

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。