始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】

投資主体別売買動向売買動向・現物先物合算（6月2週、6/8-6/12）

この週の日経平均は下落。自己（5,900億円買い越し）、海外（5,900億円売り越し）、個人（5,700億円売り越し）の動きが中心となった。

 

同週はSQ週であり、ノイズが大きくなっていることには注意が必要だが、海外が三週連続の売り越しで、財務省ベース非居住者で見ても三週連続売り越しと、やや気になる状況。

個人も売り越しとなり、この二つの主体は大きく売り越しとなった。

買い越しは自己、事業法人（3,800億円買い越し、自己株取得が中心）。

信託（ほぼネットゼロ）には大きな動きは見られなかった。

 

足元のGPIFの伝統的4資産ウェイトは、日本株、外株のオーバーウェイト、円債、外債のアンダーウェイトと推定される。

日本株の潜在的な売りは1.4兆程度とみられており、数日かけて実行するとみられている。市場の売買代金を考えればそれほど大きくないともみえるが、今週はGPIF売りに警戒したい。

一方で、配当金支払いがピーク（今週、来週）を迎える。

今週は2.4兆円程度が見込まれている。底堅い展開に繋がりやすいとみている。


【1】現在進行中のインデックスイベント

  • TOPIX6月リバランス（6/29）

片側3千億円弱、売り方向メイン（自己株消却中心）で見合いの買いがTOPIX型で入る。

この続き：233文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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