始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1)フロー動向

■投資主体別売買状況・現先合算

2)TOPIXリバランス&MSCIリバランス

■TOPIX_6月リバランス(6/29)

ターンオーバー片側99bp・6200億円・・・目立った動きは観測されず

3) その他のインデックス・イベント

■東証REIT Core定期見直し6月RB(6/29)

■FTSE 6月RB (6/17)|公表5/20(NAREIT公表6/2)

FTSE Blossomに注目集まる。

4)主なインデックス・イベント一覧

 

1)フロー動向 

■投資主体別売買状況・現先合算(6月1週)-海外投資家は2週連続で買い越し 個人は3週連続で売り越し

6月第1週(5/30~6/3)の現先合算・投資主体別の売買は、海外が合算で2週連続で買い越し(6,240億円)。個人は合算で3週連続で売り越した(3,540億円)。

同週の日経平均は3週連続で上昇し、週間では約979円の上昇と水準を切り上げた。週明けから大きく上昇し27,000円台を回復。

外国為替市場では1ドル=130円台へと円安が進行し、自動車株を中心に輸出関連株が買われた。

海外投資家は先物を大幅に買い越し。一方、信託銀行は現物と先物ともに売り越し、個人も利益確定売りが膨らみ、現物と先物ともに売り越した。

事業法人は自社株買いの増加に伴い、5月第2週以降現物を1,000億円超で買い越している。

 

2)TOPIX リバランス

■TOPIX_6月リバランス(6/29)

・7-9月決算銘柄FFW見直し(4/7公表、6/29RB-3)

・TOPIX FFW↓特定投資株(4/7公表、6/29RB-3)

ü  4・5・6月各回ターンオーバー片側6千億円前後、3回合計片側約1.8兆円弱

ü  4月分(4/27RB)は、後場から順方向の動きが顕著

ü  5月分(5/30RB)は、後場寄りピークから14時過ぎまで利確、一時逆方向、その後↑に転じ順方向で終了(引けピンポイント↓)

ü  ターンオーバー片側99bp・6200億円

ü  買い方向でグロース色が強い、買い方向は米株株感応度が高い、買い方向でやや大型寄り

ü  業種の片寄りは、売り方向=輸送機、卸売、陸運、不動産、銀行、保険/買い方向=情報通信、電機、精密、他製品

ü  筆頭銘柄:トヨタ・商社vs NTT・ソニー

ü  自己株消却分の売り需要は計500億円弱ある為リバランス金額が過去比で上振れ、6178郵政(100億円)、8601大和(80)・・・

【ヒストリー】

6/1  V>G、NT↓、Mid優位、業種効果などが重なりRB・SP↓特に変化の無いまま終了。TOPIX5月分&MSCI通過で疲労感・・・

6/2  逆方向継続、とくに目立った動きは見られず。

6/3  外部環境で順方向。

6/6  終日逆方向、目立った動きは観測されず。

6/7  終日逆方向、目立った動きは観測されず。

6/8  前日引け後公表FTSE Blossom RBでは、買い方向で不動産、卸売、輸送機と当該RBと逆向き、結果RBSPは、FTBL↑でTPX↓

6/9  特に目立った動きもなくジワリ逆方向拡大

6/10自然体で逆方向拡大

【金額上位(騰落率:5/30比】

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。