始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1)フロー動向

■投資主体別売買状況・現先合算

2)TOPIXリバランス&MSCIリバランス

■TOPIX_6月リバランス(6/29)

  • ターンオーバー片側99bp・6200億円

3) その他のインデックス・イベント

■東証REIT Core定期見直し6月RB(6/29)|公表6/7

■FTSE 6月RB (6/17)|公表5/20(NAREIT公表6/2)

4)主なインデックス・イベント一覧

5)日経平均株価への「ウエートキャップ」導入等に関するコンサルテーションについて

6)通過イベント

 

1)フロー動向 

■投資主体別売買状況・現先合算(5月4週)-海外投資家は3週ぶりに買い越し 個人は2週連続で売り越し

5月第4週(5/23~5/27)の現先合算・投資主体別売買は、海外が現先物合算で3週ぶりに買い越し。一方、個人は現先合算で2週連続で売り越した。

同週の日経平均は小幅ながら2週連続で上昇。週初に節目の27,000円台を回復したが、買いは続かず。

業績見通しの下方修正を発表した米スナップ株の急落からリスク回避姿勢が強まり、週半ばにかけて3日続落。週末は反発したものの、方向感に欠ける展開が続いた。

海外投資家は先物の大幅売り越しが続いていたが、買い戻しの動きがみられた。また自己は前週の大幅買い越しから一転、先物を大幅に売り越した。

個人投資家は利益確定売りなどから現物を大幅に売り越した一方、事業法人は5月に入り自社株買いの増加による現物の大幅買い越しが続いている。

 

2)TOPIX リバランス

■TOPIX_6月リバランス(6/29)|公表6/7(未発表分FFW確定)

・7-9月決算銘柄FFW見直し(4/7公表、6/29RB-3)

・TOPIX FFW↓特定投資株(4/7公表、6/29RB-3)

ü  4・5・6月各回ターンオーバー片側6千億円前後、3回合計片側約1.8兆円弱

ü  4月分(4/27RB)は、後場から順方向の動きが顕著

ü  5月分(5/30RB)は、後場寄りピークから14時過ぎまで利確、一時逆方向、その後↑に転じ順方向で終了(引けピンポイント↓)

ü  ターンオーバー片側99bp・6200億円

ü  買い方向でグロース色が強い、買い方向は米株株感応度が高い、買い方向でやや大型寄り

ü  業種の片寄りは、売り方向=輸送機、卸売、陸運、不動産、銀行、保険/買い方向=情報通信、電機、精密、他製品

ü  筆頭銘柄:トヨタ・商社vs NTT・ソニー

ü  自己株消却分の売り需要は計500億円弱ある為リバランス金額が過去比で上振れ、6178郵政(100億円)、8601大和(80)・・・

【ヒストリー】

6/1  V>G、NT↓、Mid優位、業種効果などが重なりRB・SP↓特に変化の無いまま終了。TOPIX5月分&MSCI通過で疲労感・・・

6/2  逆方向継続、とくに目立った動きは見られず。

6/3  外部環境で順方向。

【金額上位(騰落率:5/30比】

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。