始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

[今回の内容]

1）フロー動向

  • 投資主体別売買状況・現先合算（9月2週）（未発表）

2）今月のインデックス・イベント

  • TOPIX9月リバランス
  • 配当再投資先物買い(9/28～9/29)|権利付き最終=9/28
  • 日経平均入替え（9/30）｜公表9/5

3) 来月以降のインデックス・イベント

  • TOPIX_10月FFW  RB（10/28）｜公表10/7

4）主なイベントスケジュール

 

 

1）フロー動向 

  • 投資主体別売買状況・現先合算（9月2週）－

まだ発表されていませんので、次回まとめて解説いたします。

 

 2）今月のインデックス・イベント

  • TOPIX_9月リバランス（9/28）｜公表9/7

  自己株消却で700億円前後の売り、主な銘柄は物産、HOYA、LIXIL、ネクソン、JSR

売り方向上位のHOYAはTOPIX的に売り（80万株・120億円）→9/30NK225では買い1,500万株・2千億円

月末調整公表(9/20夕刻)、100銘柄弱・合計10億円と影響軽微。

6826本田通信：TOB、計算上は175万株12億円の売り（ADV51日分）となるが、多くはTOB対応かつインパクトが出ない案件の為、リバランスには含んでいない。

【金額上位（9/20比）】

 

  • 配当再投資先物買い(9/28～9/29)|権利付き最終=9/28

9/29配当落ち影響度（QUICK Astra8/30時点）日経平均224.1円、TOPIX19.3p

上記から、その他加重型(FTSE等)も勘案すると1兆円over想定で違和感なし。　全体像は加重型1兆円＆日経平均型2千億円買い※1となる。

 

  • 日経平均入替え（9/28,9/30,10/3）｜公表9/5
  • 除外：3103ユニチカ、6703OKI、1333マルハニチロ
  • 採用：6594日電産(0.8)、6273SMC(0.1)、7741HOYA(0.5)（カッコ内株価換算係数）

静銀の出入りが絡むことで、全体オペ日程にズレ。8355静銀→5831しずおかFGで売買を行わない前提（売り決め・買い決め実行もある）で、

この続き：1281文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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