始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
・リバランス終了
ラッセルノムラ日本株インデックス(実施日11/18)
・現在進行中のインデックスイベント
1.TOPIX 11月リバランス(実施日11/29)
2.MSCI 11月リバランス(実施日11/30)
3.FTSE 12月リバランス(実施日12/16)
4.TOPIX 12月リバランス(実施日12/29)
・リバランス終了
ラッセルノムラ日本株インデックス(実施日11/18)
先週のメールで指摘した通り、リバランス日での逆方向への展開を警戒しておいて正解だった。
特に最後の二日間(11/17&11/18)では逆方向の動きが目立ち、18日では寄りから引けにかけで逆方向が進行した。
リバランス日では、すべてのベンチマークで不利な展開となりリバランス・スプレッドの悪化に繋がった。
各指数を合成したリバランス・スプレッドの頂点は16日の+5%、18日の着地は+3.5%、全体としては大きな波乱もなく順当だったと言えよう(終値ベース)。
また、個別銘柄では、金額上位銘柄においてパフォーマンスが良かった銘柄が多く、ポートフォリオで売買するプレポジションのヘッジファンドより、個人投資家の方が優位だったかもしれない。
全体の動き
11月7日から16日までは、リバランス・スプレッドは概ねプラス方向が継続した。(10日のみ逆)
17日・18日は逆方向となったが、特に最終18日の逆方向が目立った。
個別銘柄
貢献度が高かった銘柄
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