始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書
1.現在進行中のインデックスイベント
- TOPIX 1月FFW変更&第二回段階ウエート低減(実施1/30・発表1/11)
2.今後のインデックスイベント一覧
- TOPIX2月リバランス(実施2/27・発表2/7)
- MSCI2月リバランス(実施2/28・発表2/10)
- FTSE3月リバランス(実施3/17・発表2/18)
- S&P 3月リバランス(実施3/17・発表3/4)
- 配当再投資先物買い(実施3/28&3/29・権利付最終日3/28)
- TOPIX3月リバランス(実施3/30・発表3/7)
- 日経平均定期見直し(実施3/31・発表3/1〜3/7)
- TOPIX4月FFW変更&第三回段階ウエート低減(実施4/27・発表4/7)
現在進行中のインデックスイベント
- TOPIX 1月FFW変更&第二回段階ウエート低減(実施1/30・発表1/11)
4~6月期本決算銘柄FFW変更、段階的ウェイト低減2回目、自己株消却、新規採用が公表された。
TOPIXパッシブ運用規模を指数時価総額20%とすると、回転率は片側24bp・2,000億円弱となる。
全体像としては、売り超となっているので、差引見合いでTOPIX型を買う事となる。
リバランスの特性としては、規模別構成ウエートでは、売り方向で小型が高く、買い方向ではコア、ラージの比率が高い。
業種別では、売り方向は電機、精密、小売、買い方向では輸送機、情報通信、銀行のウエートが高くなっている。
今後のスケジュールでは、1/20(金)のTOPIX月末調整(SO行使・CB転換等)公表後となる1/23以降の週から実需も動きやすくなると思われる。
今回、全体のリバランス金額は大きくないが、ウエイト低減銘柄では影響が気になる銘柄も散見されるため、自身の保有銘柄が含まれている場合は注意したい。
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インデックス(リバランス)分析のコラム
収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。
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