始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  •  TOPIX4FFW変更、調整係数解除、第三回段階ウエート低減(実施4/27・発表4/7

 

2.今後のインデックスイベント一覧

  •  MSCI 5月リバランス(実施05/31・公表05/12(ファクター5/20))
  • スケジュール一覧

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  •  TOPIX_4FFW、調整係数、段階調整(実施日04/27

今回はリバランスの要因は多いが、金額はあまり大きく無い印象で、銘柄としてのサプライズはない。

TOPIXパッシブ運用全体で、売買回転率は(片側)0.4%0.5%、金額では3,000〜3,500億円が見込まれる。

売り方向は、筆頭9984SBGの1,200億円で30%以上を占有、上位5銘柄で5割占有となっており、個別銘柄色が強い。

一方、買い方向は、新規採用:そーせい、アンビス、調整係数解除:メルカリ、ソシオネクスト、FFW変更:京阪HDなどの銘柄があり、そして元々が売り超過リバランスであったため、見合いのTOPIX買いが混在している。

インパクト上位では、売り方向筆頭は6924岩崎電となっているが、TOB銘柄のため、影響は事実上ないので、無視して良い。

(金額上位)

この続き:1081文字

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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