始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】 

TOPIXリバランス(11/29)では、中期的な展開としては、新規採用のKOKUSAIのパフォーマンスが際立った。全体的な相場展開のフォローもあり、TOPIX組入株数公表後で+32%。リバランス日の引けでは流石に利確に押された。

一方、霞ヶ関に関しては、貸株がタイトという話が出ていたが、当日も引けまで買われて公表後+14.9%。セルソースは公表後-9%となった。

(POがあった銘柄は、需給が読みにくくなってしまうため、銘柄にもよるが、基本的には見送った方が無難)

 

MSCI定期リバランス(11/30)は、各種指数の撃ち合いもあり、また、グローバルなプレポジションも関与が多かった模様で、方向性がバラバラとなったが、引けに関しては総じて逆方向気味な動きとなったのは興味深い。

 

引き続き9月中間配当の配当金の支払いが継続中。

この一ヶ月の総額で8兆円弱となるが、9月配当落でのパッシブ運用の配当再投資先物買い(1兆円)以外の7兆円の一部は日本株に再投資されるであろう。

特に金額が大きいのは、12/112/5で、上記の半分以上となる合計4.5兆円弱の配当金支払いが予定されている。

時勢もあり、過去より多めに再投資される可能性もあり、需給だけを見ると堅調な展開となりやすいと言える。 

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • FTSE 定期リバランス12月15日
  • 配当再投資先物買い(12/27~28、権利付き最終12/27)
  • TOPIX 月末リバランス12月28日

2.今後のインデックスイベント

  • TOPIX 1月30日FFWリバランス
  • TOPIX 2月28日月末リバランス
  • MSCI 2月29日定期リバランス

3.スケジュール一覧

4.通過イベント

  • TOPIX 月末リバランス11月29日

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント  

  • FTSE 12月15日定期リバランス

 ALL-WORLDにおける主な銘柄は、

売りで東急(9005)

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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