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【総評】 

TOPIXリバランス(11/29)に関しては、新規採用銘柄次第となるが、足元はKOKUSAIの上昇が際立っている。

 

MSCI定期リバランス(11/30)は、スタンダードでは日本株は資金流出1,200~1,500億円、メインは削除銘柄の売りとなる。

足元、売り銘柄の急速な戻りでパフォーマンスはイーブン。

 

9月中間配当の配当金の支払いが始まっている。

この一ヶ月の総額で8兆円弱となるが、9月配当落ちでのパッシブ運用の配当再投資先物買い(1兆円)以外の7兆円の一部は日本株に再投資されるであろう。

特に金額が大きいのは、12/112/5で、上記の半分以上となる合計4.5兆円弱の配当金支払いが予定されている。

時勢もあり、過去より多めに再投資される可能性もあり、需給だけを見ると堅調な展開となりやすいと言える。

月末のMSCIリバランスに伴う日本株売りで、短期的に下がるような場面があれば、買い方向のエントリーを検討したい。

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • TOPIX 月末リバランス11月29日
  • MSCI 定期リバランス 11月30日
  • 1577ETF 野村高配当70 リバランス11月30日

 2.今後のインデックスイベント

  • FTSE 定期リバランス12月15日
  • 配当再投資先物買い(12/27~28、権利付き最終12/27)
  • TOPIX 月末リバランス12月28日

 3.スケジュール一覧

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント  

  • TOPIX 11月29日月末リバランス(公表11/8)

足元の数字では、売り260億円、買い370億円、全体としては影響軽微。

年金系では既に売却済みTOB(FFW低下)分は、計算上売り方向60億円となり、月末微調整分の買い方向6億円を合わせると、

売り320億円、買い380億円で、差引60億円買い超リバランスとなる。

主な銘柄

売り銘柄:日立(6501)、AGC(5201)

この続き:435文字

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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