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【総評】 

12月TOPIXリバランスは、新規採用のケアネット(2150)がストップ高比例配分となる波乱?で終えた。

当初から年末で参加者が少ないことから順方向となりやすいというスタンスではあったのだが、ここまで買われるとは意外であった。

 

『投資行動は、直近の動きの影響を受けやすい』ので、先回り買いが増えると思われる1月リバランス銘柄に関しては、11日のFFW公表前にエントリーを検討すべきであろう。

売買のメインシナリオは今のところ、

東証の休場中の外部環境に大きな変化がなければ、大発会寄りから入り、11日公表後に一回手仕舞い、

再度エントリーし基準日前に手仕舞う。

基準日の引けでは、逆噴射の可能性が高く、遅くとも後場の早い段階までにポジションクローズが無難である。

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • TOPIX 1月30日FFWリバランス
  • 日経平均ウエイトキャップチェック 1月31日

 2.今後のインデックスイベント

  • TOPIX 2月28日月末リバランス
  • MSCI 2月29日定期リバランス

3.スケジュール一覧

4.通過イベント

  • TOPIX 12月28日月末リバランス

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント

  • TOPIX 1月30日FFWリバランス

今回のリバランスは、 46月末本決算銘柄のFFW変更が中心となる。

現段階で想定されるリバランスは片側で600億円、これに自己株償却や新規採用などを加えると、700億円〜800億円のリバランスとなりそうだ。

FFW公表は111日の夕方、リバランスの基準日は130日となる。

予想される主な銘柄は以下の通り。

売り銘柄:日産(7201)1,800万株、メルカリ(4385)、コスモス薬(3349)、川崎汽船(9107)110万株

この続き:404文字

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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