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【総評】
1月リバランス銘柄に関して、予想されているFFW変更銘柄の金額上位は、大発会及び2日目まで順方向が目立った。
やはり、年初からプレポジションが走ったといえよう。ペアトレでは、売りのコスモス薬品-2%、買いのクスリのアオキ+4%などわかりやすい。
一方で、自社株消却や新規採用銘柄は、十分に情報が行き渡っており、目立った動きは観測されなかった。
1.現在進行中のインデックスイベント
- TOPIX 1月30日・FFWリバランス
- 日経平均ウエイトキャップチェック1月31日
2.今後のインデックスイベント
- TOPIX 2月28日・月末リバランス
- MSCI 2月29日・定期リバランス
3.スケジュール一覧
1.現在進行中のインデックスイベント
- TOPIX 1月30日・FFWリバランス
今回のリバランスは、 4~6月末本決算銘柄のFFW変更が中心となる。
現段階で想定されるリバランスは片側で600億円、これに自己株償却や新規採用などを加えると、700億円〜800億円のリバランスとなりそうだ。
FFW公表は1月11日の夕方、リバランスの基準日は1月30日となる。
予想される主な銘柄は以下の通り。
売り銘柄:日産(7201)1,800万株、メルカリ(4385)、コスモス薬(3349)、川崎汽船(9107)110万株
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インデックス(リバランス)分析のコラム
収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。
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