始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】 

1月リバランス銘柄に関して、予想されているFFW変更銘柄の金額上位は、大発会及び2日目まで順方向が目立った。

やはり、年初からプレポジションが走ったといえよう。ペアトレでは、売りのコスモス薬品-2％、買いのクスリのアオキ+4％などわかりやすい。

一方で、自社株消却や新規採用銘柄は、十分に情報が行き渡っており、目立った動きは観測されなかった。

 

1.現在進行中のインデックスイベント 

  • TOPIX　1月30日・FFWリバランス
  • 日経平均ウエイトキャップチェック1月31日

2.今後のインデックスイベント

  • TOPIX　2月28日・月末リバランス
  • MSCI　2月29日・定期リバランス

3.スケジュール一覧

 

 

1.現在進行中のインデックスイベント   

  • TOPIX　1月30日・FFWリバランス

今回のリバランスは、 4～6月末本決算銘柄のFFW変更が中心となる。

現段階で想定されるリバランスは片側で600億円、これに自己株償却や新規採用などを加えると、700億円〜800億円のリバランスとなりそうだ。

FFW公表は1月11日の夕方、リバランスの基準日は1月30日となる。

予想される主な銘柄は以下の通り。

売り銘柄：日産（7201）1,800万株、メルカリ（4385）、コスモス薬（3349）、川崎汽船（9107）110万株

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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