始めにお読みください:インデックス・イベント投資塾 用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

【総評】 

インデックスイベントに関して、重要なニュースが報じられている。

グローバル大手ヘッジファンドにおいて、指数リバランスの投資戦略を縮小したというもの。かつて最も信頼性の高い取引の一つだった同戦略は近年厳しいものになっており、これを縮小する動きがヘッジファンドの間で広がっているということのようだ。

指数リバランス投資戦略のリターンが減少傾向にあるので、人員削減を含めた取引縮小の動きがあるということだが、そうした動きはリバランス取引で取られるプレポジションの量の減少を意味し、投資リターンの増加に繋がる。大手業者の縮小の動きは、個人投資家にとって歓迎すべきものである。

 

1】現在進行中のインデックスイベント 

  • TOPIX 1月30日・FFWリバランス
  • 日経平均ウエイトキャップチェック1月31日

 2】今後のインデックスイベント

  • TOPIX 2月28日・月末リバランス
  • MSCI 2月29日・定期リバランス

3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント   

  • TOPIX 1月30日・FFWリバランス

リバランススプレッドは、公表日以降でプラス2.2%。中小型株が中心のリバランスのため、相場全体の上昇と比べて地味な展開。

リバランスは片側900億円強、リバランスの基準日は130日となる。

主な銘柄は以下の通り。

売り銘柄:日産(7201)、メルカリ(4385)、川崎汽船(9107)、コスモス薬(3349)

この続き:374文字

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インデックス(リバランス)分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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