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日経平均の定期入替え、発表となりました。発表日は9/4~9/6想定でしたが、9/4の発表となりました。
■日経平均定期見直し(リバランス日は9/30)・・・除外9681ドーム|採用2413エムスリー
日経平均型の運用規模は諸説あり、市場のコンセンサスは、24,000~30,000ユニット*の想定となっています。
ここでは、上限予想である30,000ユニットで考えています。
*ユニット=日経平均型の株数を数える時に使用します。
みなし額面50円銘柄は、日経平均型1ユニット内に1,000株組入れされています。
つまり、日経平均型の運用規模を30,000ユニットとすると、みなし額面50円銘柄は、
30,000,000株保有されている事になります。
日経平均型=30,000ユニットと想定で、今回の入替えは、以下の通りとなります。
9681ドーム(みなし100円)想定売り需要は15,000,000株
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インデックス(リバランス)分析のコラム
収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス(主にリバランス)についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。
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