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【総評】    

【投資主体別売買動向2024年10月第1週】

10月第1週（9/30〜10/4）は、海外が7週連続の売り越し（-2,100億円）、個人は3週ぶりの買い越し（+1,100億円）となった。

 

この週、日本株市場は大幅安となった。前週金曜9/27引け後に自民党総裁選の結果を受けて円高が急速に進行、先物が急落したことから、週明け30日の日経平均は1,910円安と大幅安。

10月に入り1日は円高一服を好感して732円高、2日は中東の地政学リスクを警戒して843円安、3日は石破首相が追加利上げに慎重姿勢を示し円安進行で743円高と、値幅を伴った上げ下げが続いた。4日は米9月雇用統計の発表を前に方向感が定まらなかったが、83円高とプラスで終了。

荒い動きが続いたが、月曜の下げが響いて週間では4桁の下落となった。日経平均は週間で1,200円弱の下落となった。

 

こうした中、海外は現物を買い越し（+4,000億円）、先物を売り越し（‐6,000億円）た。個人は相場の下落局面で押し目買い（現物+1,800億円）が優勢となった。

もっとも、海外は財務省ベース（現物）では9,200億円の買い超過となっており、前週に続き、配当クロスの海外への戻し（東証集計ベースでは先物売りのみ計上）があったと考えられ、海外は実質的には3-4千億円の買い越しであろう。

信託の225先物の売り越し（-3,300億円）は、レバ型ETFの先物売りと考えられ、結果、信託は実質として2千億円前後（現物買い+2,100億円の分）の買い越しだったと思われる。

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント  

TOPIX10月F F W リバランス・・・リバランス日10/30

(段階的ウエイト低減/回復9回目)

 リバランス片側2.1％、金額では2.2兆円

リバランススプレッドは 順方向で進行中。

この続き：342文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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