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【総評】    

投資主体別売買状況・現先合算（11月2週）－日経平均軟調ななか海外、個人ともに買い越し

11月第2週（11/11～11/15）現先合算の投資主体別の売買は、海外が2週連続の買い越し（400億円）、個人は2週ぶりの買い越し（+1,300億円）。

この週の日経平均は軟調。週間では800円超の下落。

そのなかで海外投資家は現物を買い越す（+1,500億円）一方、先物は売り越し（-1,100億円）。

個人は現物（+15億円）、先物（∔1,300億円）ともに買い越した。

決算後に自社株買いを進めた影響から事法が買い主体筆頭（+3,300億円）。

信託は動きが無かったように見えるが（-300億円）、公的年金はEFPで現物買い1千億円以上、別途年金で500億円前後の売りがあった模様。なお、公的年金に関しては、古い先物買い建てであって、ウエイトを引き上げるような買いではなかったと思われる。

一方、都地銀は債券の含み損解消のために保有株の益出しを進めていると市場で指摘されており、実際に大幅な売り越しとなった（-2,100億円）。

 

さて、この時期は  9月中間配当金が実際に支払われる時期である。中間配当支払い総額は約8.5兆円となる。発行済株数ベースより浮動株ベースの方が現実的と考えると4.9兆円。

9月末配当再投資先物買い1.5兆円を差し引いて、約3.4兆円のキャッシュが発生すると見積もっている。

時期としては特に11月最終週、12月第一週の支払いが大きい。

全てが、株式市場に投入される訳ではないが、少なくとも心理的な下支えとはなるであろう。  

 

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

 

 

【1】現在進行中のインデックスイベント  

  • MSCI 11月定期・・・リバランス11/25

※変則スケジュール（サンクスギビングデー）

スタンダードの入れ替えは以下の通り。日本株は流出2千億円〜3千億円と見られている。

除外：イビデン(4062)、マツダ(7261)、プロロジス(3283)、京成（9009）ローム(6963)、ホトニクス(6965)、SUMCO(3436)、野村不HD(3231)

リバランス株数は一日平均出来高の1～5日分程度。プロロジスは10日分程度。

この続き：294文字

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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