始めにお読みください：インデックス・イベント投資塾　用語説明 / インデックス・イベント手引書

 

 

今週は、28日にTOPIXリバランス、29日にMSCIリバランスと続きます。

TOPIXは影響が小さいですが、MSCIは日本株は売り方向で１千億円レベルなので、週末引けは注意したいところです。

 

それから、ソニーFHがTOBで上場廃止の見込みとなり、日経平均の臨時入れ替えが発生します。
大前提として、日経平均は、臨時入れ替えのルール変更の検討時期に入っており、スケジュール等流動的です。
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/news/20200511J_2.pdf

 

日経平均型1銘柄あたり（みなし50円）3000万株として考えています。
採用候補銘は以下の通り、JPX推しが多いようです。

コード

銘柄

みなし額面

想定需要

時価

日次倍率

8473

SBI

5000

300,000

2285

0.1

8698

マネックス

500

3,000,000

225

1.0

8410

セブンBK

50

30,000,000

306

7.5

8697

JPX

50

30,000,000

2165

23.6

 

JPXは、MSCI、特に高配当で売り銘柄で、３〜400万株との試算もあり、もしMSCIリバランスで

売られる場面があれば、買い向かうのも面白そうです。

MSCIの全部をまとめた数値が無いのですが、サブインデックスまでまとめると、方向感は以下の通りです。

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インデックス（リバランス）分析のコラム

収益機会として日経平均のリバランスを利用したトレードははあまりにも有名ですが、TOPIXについても収益のチャンスは大きいといえます。また違った切り口でのインデックス投資のニーズが機関投資家から年々増すとともに、MSCI(サブシリーズ含む)、FTSEはその残高を増やし、そして新たに生まれたスマートベータインデックスも重要度が増しています。このコラムではそうしたインデックス（主にリバランス）についての分析、そしてそれを投資に生かす提案を行います。

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